Коэффициент Сортино Или Модификация Коэффициента Шарпа
Помните, что успешное инвестирование требует целостного подхода, сочетающего количественные показатели с качественными суждениями. Хедж-фонды часто используют стратегии с асимметричным профилем риска. Например, фонды акций с короткими позициями стремятся получить прибыль от роста, ограничивая при этом потери от снижения. Поведенческие финансы признают, что инвесторы по-разному реагируют на прибыли и убытки. Коэффициент Сортино признает эту асимметрию, подчеркивая […]
